Номера

Санкт-Петербург
+7 (812) 493-35-25

Москва
+7 (495) 640-31-65

Заказать звонок
Задать вопрос

Инвестиционный портфель управляющей компании

Деятельностью компании 3 Sigma Profit Asset Management является разработка и построение стратегий проведения операций на международных финансовых рынках на основе выявления долгосрочных закономерностей изменения цен на финансовые активы, носящих фундаментальный (экономический), поведенческий, а также статистический характер. На основе выявленных закономерностей происходит формирование инвестиционного портфеля краткосрочных и среднесрочных торговых стратегий, а также производится параметрическая оптимизация сформированного портфеля торговых стратегий. Результатом данного исследования является набор портфелей торговых стратегий, прошедших проверку на исторических данных и характеризующихся устойчивыми характеристиками риска/доходности на широком диапазоне параметров моделей изменения цен финансовых активов, использованных при построении портфелей торговых систем.

Компания 3 Sigma Profit Asset Management в процессе управления средствами клиентов использует портфель торговых стратегий, который на текущий момент можно условно разделить на следующие элементы:

  • 1. Портфель среднесрочных торговых стратегий;
  • 2. Портфель торговых стратегий работающих на новостных закономерностях;
  • 3. Портфель краткосрочных торговых стратегий;
  • 4. Портфель торговых стратегий международного фьючерсного рынка.

Ниже представлены графики модели изменения капитала инвестора в соответствии с используемыми компанией 3 Sigma Profit Asset Management торговыми стратегиями.

Результаты исторического тестирования математической модели. Нажмите на изображение для увеличения. Результаты исторического тестирования математической модели. Нажмите на изображение для увеличения. Результаты исторического тестирования математической модели. Нажмите на изображение для увеличения. Результаты исторического тестирования математической модели. Нажмите на изображение для увеличения. Результаты исторического тестирования математической модели. Нажмите на изображение для увеличения. Результаты исторического тестирования математической модели. Нажмите на изображение для увеличения.

Последний график показывает, как на модельном счёте клиента изменялся баланс при использовании портфеля всех торговых стратегий.

Информация о доходности предлагаемого варианта инвестиционного портфеля (в том числе и графики) является не отчетностью компании за осуществленные в прошлом инвестиции, а оценочными значениям инвестиционных методов, в соответствии с которыми происходит управление денежными средствами клиентов сегодня. Другими словами, диаграмма движения капитала показывает, как бы изменялась стоимость Вашего инвестиционного портфеля, если бы управление Вашим портфелем в прошлом происходило с использованием инвестиционных методов, применяемых компанией сегодня.

Использование большого количества независимых торговых стратегий работающих с разными параметрами, разными закономерностями, выявляемыми на разных временных промежутках, приводит к эффекту диверсификации (читать подробнее) и увеличению отношения доходности к риску. В данном случае это позволило значительно снизить риски при одновременном увеличении прогнозируемой доходности (подробнее о процессе построения торговых стратегий).

Доходность

Квартал Прибыль Всего
I квартал 2017 2,64%** 4806,28%
IV квартал 2016 -15,52% 4680,09%
III квартал 2016 11,67% 5558,24%
II квартал 2016 10,36% 4966,93%
I квартал 2016 -3,68% 5552,54%
IV квартал 2015 -35,53% 5768,50%
III квартал 2015 8,86% 9002,68%
II квартал 2015 3,46% 8262,21%
I квартал 2015 27,15% 27985,55%
IV квартал 2014 71,43% 6256,70%
IV квартал 2014 71,43% 6256,70%
III квартал 2014 9,32% 3608,05%
II квартал 2014 -6,80% 2227,45%
I квартал 2014 10,91% 2397,26%
IV квартал 2013 -0,92% 2151,58%
III квартал 2013 -1,90% 2172,49%
II квартал 2013 9,74% 2216,50%
I квартал 2013 22,44% 2011,00%

Получить бесплатную консультацию

Нажимая кнопку «Отправить» я подтверждаю своё согласие на сбор, хранение, использование персональных данных в соответствии с ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ.